东兴证券-基金市场跟踪:大盘宽基ETF资金净流入,上游资源主题基金业绩亏损-220921

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日期:2022-09-21 09:19:01 研报出处:东兴证券
研报栏目:基金频道 高智威  (PDF) 18 页 600 KB 分享者:ban****34
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研究报告内容
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  投资摘要:

  上周A股市场大幅回调,中小盘宽基指数跌幅较大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至9月16日,上证指数收于3126.40点,周度下跌4.16%,创业板指周度下跌7.10%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周沪深300指数下跌3.94%,上证50指数下跌2.88%,中证500指数下跌5.74%,中证1000指数下跌6.25%。

  上周已上市ETF日均成交591.39亿元,较前一周交易活跃度提高。其中股票型ETF日均成交430.81亿元,跨境ETF日均成交85.80亿元,债券型ETF日均成交58.37亿元,商品型ETF日均成交16.40亿元。宽基ETF中,中证1000ETF交易仍最为活跃,上周日均成交额在各类宽基ETF中仍排名第一,远超其他宽基ETF,日均成交93.95亿元,成交额较前一周小幅提高。

  股票型ETF资金大规模净流入172.10亿元。上周上市非货币ETF整体呈净流入状态,资金净流入179.09亿元,股票型ETF上周资金净流入172.10亿元。上周跨境ETF资金净流入,资金净流入14.46亿元。债券型ETF呈净流出状态,资金净流出5.40亿元。商品型ETF也呈资金净流出状态,资金净流出2.07亿元。

  资金流向大盘宽基ETF。上周宽基ETF资金净流入119.49亿元,大量资金流入大盘宽基ETF。宽基ETF中,中证1000ETF上周资金净流出24.65亿元,而上周流入最多的ETF为上证50ETF,资金净流入69.21亿元,沪深300ETF资金净流入52.46亿元。

  非银ETF资金大规模净流入,食品饮料ETF净赎回。上周主题/行业ETF资金净流入65.33亿元,医药生物,TMT,金融地产,高端制造,周期等板块获资金净流入,资金净流入额分别为21.04,15.67,15.63,8.89,7.18亿元。消费行业主题ETF呈净流出状态,资金净流出3.27亿元。非银ETF上周大规模净流入,资金净流入21.07亿元。消费主题ETF中,食品饮料主题ETF资金净流出额最高,净流出3.59亿元。

  多种ETF集中申报。上周博时基金与南方基金均申报了上证科创板新材料ETF,华夏基金与国泰基金均申报了中证机床ETF,华安基金与嘉实基金均申报了上证科创板芯片ETF。

  受市场大幅回调影响,上周主动权益基金整体表现不佳。表现相对较好的主动权益基金有:万家科技创新A(008633.OF),博时军工主题A(004698.OF),富国军工主题A(005609.OF),万家自主创新A(008120.OF),长信先进装备三个月持有A(014144.OF),上周收益率分别为:2.76%,2.03%,1.91%,1.91%,1.88%。

  各类主题基金表现不佳,上游资源主题基金平均亏损超过5%。根据东兴金工对主动管理行业主题基金的分类,平均来看,上周各类主题基金均出现亏损。上游资源与中游制造主题基金平均亏损超过5%。。

  上周主动权益型基金仓位小幅下降。截至2022年9月16日,根据Wind计算的已披露股票持仓的基金的股票仓位数据,普通股票型基金规模加权平均股票仓位为88.20%,偏股混合型基金规模加权平均股票仓位为86.10%,与5个交易日前(9月9日)相比均小幅下降。

  风险提示:以上结果通过历史数据统计,建模和测算完成,在政策,市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

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